Si eres de los que no tiene una PSP y solo quieres pasar algún juego que te ha parecido realmente interesante puedes optar por descargar JPCSP, un emulador de PSP desarrollado en Java que soporta la mayoría de los juegos de Sony y se puede ejecutar en la mayoría de las plataformas (Windows, Linux y Mac).
Usar este emulador es muy sencillo, vamos a la web de JPCSP y descargamos la versión que corresponda a nuestro sistema operativo (puedes elegir 32 y 64 bits). Una vez tengamos descargado el archivo necesitamos tener Java JRE en nuestro PC, en este enlace descargarás Java JRE de forma manual (elije la versión que mejor te convenga).
Una vez tengas estas dos cosas necesarias, descomprimes el emulador, lo ejecutas y seleccionas un juego (puedes copiarlos en la carpeta umdimagenes). Existen más emuladores pero creo que este es uno de los más sencillos y de los que mejor funciona. Anímate a probarlo aunque solo sea por experimentar.